MetaTrader 4 - Indicadores Average True Range, ATR - indicador de MetaTrader del indicador 4 rango promedio de certeza (ATR) es un indicador que muestra la volatilidad del mercado. Fue introducido por Welles Wilder en su libro Nuevos conceptos en los sistemas de negociación técnica. Este indicador se ha usado como un componente de otros numerosos indicadores y los sistemas de comercio desde entonces. True Range promedio, ATR rango promedio de certeza a menudo puede llegar a un valor alto en la parte inferior del mercado después de una caída enorme en los precios ocasionados por la venta de pánico. Los valores bajos del indicador son las típicas de los períodos de movimiento lateral de larga duración que tienen lugar en la parte superior del mercado y durante la consolidación. True Range promedio puede ser interpretado de acuerdo con los mismos principios que otros indicadores de volatilidad. El principio de la predicción basada en este indicador puede formularse de la siguiente manera: a mayor valor del indicador, mayor es la probabilidad de un cambio de tendencia menor es el valor de indicadores, más débil es el movimiento tendencias es. True Range es el mayor de los tres valores siguientes: diferencia entre el máximo y el mínimo (alta y baja) diferencia entre el precio de cierre anterior y la diferencia máxima existente entre el precio de cierre anterior y la corriente mínima actual. El indicador del rango promedio de certeza es una media móvil de los valores de la gama verdadera. Técnica Indicador DescriptionAverage True Range (ATR) El Average True Range es un indicador de la volatilidad. Fue desarrollado por J. Welles Wilder en 1978. Además de los muchos otros indicadores, en primer lugar que fue creado para los mercados de materias primas - que son más inestables de acciones - y por los precios al final del día. Hoy en día, es ampliamente utilizado en el mercado de divisas y en otros períodos, también. En primer lugar, Wilder define el rango de Verdadero o TR, determinado como máximo de los 3 valores siguientes: valor absoluto de una diferencia entre el máximo en curso y el precio de cierre anterior, el valor absoluto de una diferencia entre el mínimo en curso y el precio de cierre anterior, y la distinción entre un máximo y un mínimo en curso en curso. Si la diferencia entre un máximo y un mínimo es más bien poco, entonces lo más probable es que los otros dos métodos anteriormente mencionados se utilizan para el cálculo TR. Si los cambios de rango dentro del período, una distinción entre un máximo y un mínimo es bastante grande, TR probablemente calcular de ella. Fórmula: ATR media móvil, donde los módulos TR j máximos de tres valores altos - Bajo, Alto - Cerrar j-1, bajo - Cerrar j-1 (TR j n.). Gráfico: El uso Como regla general, ATR con 14 períodos se utiliza. Se calcula tanto sobre una base de un día, y por el día o la semana e incluso mensualmente. Los valores extremos del indicador a menudo definen puntos de inversión o el inicio de una nueva fluctuación. Rango promedio real no puede predecir una duración o dirección de los cambios, así como otros indicadores de volatilidad. Se especifica sólo un nivel de actividad. Los indicadores de bajo nivel, señala el comercio tranquila en un pequeño rango, mientras que los valores altos, señala intenso comercio en una amplia gama. El largo período de baja ATR señala la integración, que, muy probablemente, dará lugar a la continuación rápida de cambio o un giro. Los valores altos de ATR por lo general son el resultado de las fluctuaciones rápidas y rara vez permanecen así durante el largo período. Como indica el valor ATR volatilidad absoluta, los pares de divisas en Forex con los precios más bajos tendrán con igualdad de otras condiciones ATR inferior y en el lado opuesto. La idea principal de este indicador estados, el más pequeño es el valor, más indicadores pobres una dirección de la tendencia es el mayor entre el valor de los indicadores, mayor es la posibilidad de un cambio de tendencia es. Las debilidades Durante un largo período de ATR puede ser tarde, especificando en curso, pero no Indicador técnica anterior inconstancy. Moving promedio The Moving indicador técnico Promedio muestra el valor medio precio de un instrumento durante un cierto período de tiempo. Cuando se calcula la media móvil, uno promedia el precio de un instrumento de este período de tiempo. Como los cambios de precios, ya sea de su promedio móvil aumenta o disminuye. Hay cuatro tipos diferentes de medias móviles simples: (también conocida como la aritmética). Exponencial. Alisa y lineal ponderada. Las medias móviles pueden calcularse para cualquier conjunto de datos secuenciales, incluyendo la apertura y precios de cierre, los precios altos y más bajos, el volumen de operaciones o cualquier otro indicador. A menudo es el caso cuando se utilizan medias móviles dobles. Lo único en que las medias móviles de diferentes tipos difieren considerablemente entre sí, es cuando coeficientes de ponderación, que se asignan a los datos más recientes, son diferentes. En caso estamos hablando de la media móvil simple, todos los precios del período de tiempo en cuestión, tienen el mismo valor. Los promedios ponderados móviles exponenciales y lineales dan más valor a los últimos precios. La forma más común de la interpretación de la media móvil de precio es comparar su dinámica a la acción del precio. Cuando el precio de un instrumento se eleva por encima de su media móvil, aparece una señal de compra, si el precio cae por debajo de su media móvil, lo que tenemos es una señal de venta. Este sistema de comercio, que se basa en la media móvil, no está diseñado para proporcionar la entrada en el mercado ahora en su punto más bajo, y su salida a la derecha en el pico. Permite actuar de acuerdo a la siguiente tendencia: comprar poco después de que los precios lleguen a la parte inferior, y vender poco después de que los precios han alcanzado su punto más alto. Las medias móviles se pueden aplicar también a los indicadores. Ahí es donde la interpretación de los promedios del indicador en movimiento es similar a la interpretación de los precios promedios móviles: si el indicador se eleva por encima de su media móvil, que significa que el movimiento indicador ascendente es probable que continúe: si el indicador cae por debajo de su promedio móvil, esta significa que es probable que continúe pasando hacia abajo. Estos son los tipos de medias móviles en el gráfico: media móvil simple (SMA) de media móvil exponencial (EMA), alisado de media móvil (SMMA) lineal ponderada media móvil de cálculo (LWMA): media móvil simple (SMA) simple, en otras palabras, media móvil aritmética se calcula mediante la suma de los precios de cierre de instrumento sobre un determinado número de períodos individuales (por ejemplo, 12 horas). Este valor se divide por el número de tales períodos. Donde: N es el número de períodos de cálculo. Media Móvil Exponencial (EMA) suavizado exponencial media móvil se calcula sumando el promedio móvil de un determinado porcentaje del precio de cierre actual al valor anterior. Con exponencialmente suavizada medias móviles, los últimos precios son de más valor. P-ciento promedio móvil exponencial se verá como: Donde: CLOSE (i) el precio de la corriente EMA cierre de periodo (i-1) de media móvil exponencial del cierre período anterior el porcentaje P de utilizar el valor del precio. Suavizado de media móvil (SMMA) El primer valor de esta media móvil suavizada se calcula como la media móvil simple (SMA): La segunda y sucesivas medias móviles se calculan según la siguiente fórmula: Donde: sum1 es la suma total de los precios de cierre para N períodos PREVSUM es la suma suavizada del SMMA1 barra anterior es la media móvil suavizada de la primera barra SMMA (i) es la media móvil suavizada de la barra actual (excepto el primero) CLOSE (i) es el precio actual de cierre N es el período de suavizado. Lineal ponderada de media móvil (LWMA) En el caso de la media móvil ponderada, los últimos datos son de más valor que los datos más tempranos. media móvil ponderada se calcula multiplicando cada uno de los precios de cierre dentro de la serie considerada, por un coeficiente de ponderación determinado. Dónde: SUMA (i, n) es la suma total de los coeficientes de ponderación. fuente código fuente completo mql4 de medias móviles está disponible en la base de código: Promedios de advertencia móvil: Todos los derechos sobre estos materiales están reservados por MetaQuotes Software Corp. La copia o reimpresión de estos materiales en su totalidad o en parte es indicador técnico True Range prohibited. Average indicador Técnico (ATR) rango promedio de certeza (ATR) es un indicador que muestra la volatilidad del mercado. Fue introducido por Welles Wilder en su libro Nuevos conceptos en los sistemas de negociación técnica. Este indicador se ha usado como un componente de otros numerosos indicadores y los sistemas de comercio desde entonces. Rango Verdadero Promedio menudo puede alcanzar un alto valor en la parte inferior del mercado después de una caída enorme en los precios ocasionados por la venta de pánico. Los valores bajos del indicador son las típicas de los períodos de movimiento lateral de larga duración que tienen lugar en la parte superior del mercado y durante la consolidación. True Range promedio puede ser interpretado de acuerdo con los mismos principios que otros indicadores de volatilidad. El principio de la predicción basada en este indicador puede formularse de la siguiente manera: a mayor valor del indicador, mayor es la probabilidad de un cambio de tendencia menor es el valor de indicadores, más débil es el movimiento tendencias es. Cálculo: True Range es el mayor de los tres valores siguientes: diferencia entre el máximo y el mínimo (alta y baja) diferencia entre el precio de cierre anterior y la diferencia máxima existente entre el precio de cierre anterior y la corriente mínima actual. El indicador del rango promedio de certeza es una media móvil de los valores de la gama verdadera. fuente código fuente completo mql4 del rango promedio de certeza está disponible en la base de código: Normal Advertencia True Range: Todos los derechos sobre estos materiales están reservados por MetaQuotes Software Corp. La copia o reimpresión de estos materiales en su totalidad o en parte es prohibited. Average gama verdadera - ATR ¿Cuál es el rango promedio de certeza - ATR el rango promedio de certeza (ATR) es una medida de la volatilidad introducida por Welles Wilder en su libro, Nuevos conceptos en los sistemas de negociación técnica. El verdadero indicador de rango es el mayor de los siguientes: alta corriente menos el, el valor absoluto de poca intensidad de la corriente menos el cierre anterior alto y el valor absoluto de la corriente baja menos el cierre anterior. El rango promedio real es una media móvil. generalmente de 14 días, de los verdaderos rangos. ROMPIENDO rango promedio de certeza - ATR Wilder desarrolló originalmente la ATR para las materias primas, pero el indicador también se puede utilizar para acciones e índices. En pocas palabras, una acción que experimentan un alto nivel de volatilidad tiene un ATR superior, y una baja volatilidad de las acciones tiene un ATR inferior. El ATR puede ser utilizado por los técnicos de mercado para entrar y salir de las operaciones, y es una herramienta útil para añadir a un sistema de comercio. Fue creado para que los comerciantes puedan medir con mayor precisión la volatilidad diaria de un activo mediante el uso de cálculos sencillos. El indicador no indica la dirección de los precios, sino que se utiliza principalmente para medir la volatilidad causada por las brechas y limitar mueve hacia arriba o abajo. El ATR es bastante simple para calcular y sólo necesita los datos de precios históricos. ATR Ejemplo de cálculo de los comerciantes pueden utilizar períodos más cortos para generar más señales de comercio, mientras que los periodos más largos tienen una mayor probabilidad de generar menos señales de comercio. Por ejemplo, supongamos que un comerciante a corto plazo sólo desea analizar la volatilidad de una acción durante un período de cinco días de negociación. Por lo tanto, el operador podría calcular el ATR de cinco días. Suponiendo que los datos de precios históricos se organiza en orden cronológico inverso, el comerciante se encuentra el máximo del valor absoluto del valor de corriente de alta menos la corriente baja, absoluto de la corriente cerca de alta menos el anterior y el valor absoluto de la corriente baja, menos el cierre anterior. Estos cálculos de la gama verdadera se llevan a cabo durante los cinco días de negociación más recientes y luego se promedian para calcular el primer valor de la ATR de cinco días. La estimación ATR Supongamos que el primer valor de los cinco días de ATR se calcula en 1,41 y el sexto día tiene un cierto rango de 1.09. El valor ATR secuencial podría estimarse multiplicando el valor anterior de la ATR por el número de días menos uno, y después añadiendo el verdadero rango para el período actual para el producto. A continuación, dividir la suma por el período de tiempo seleccionado. Por ejemplo, el segundo valor de la ATR se estima en 1,35, o (1.41 (5-1) (1,09)) / 5. La fórmula podría repetirse durante todo el período de tiempo.
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